【摘 要】
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破产理论的研究一直是风险理论的核心研究内容，自经典风险模型提出后，研究者对其作了各种推广，大部分的推广中，保费的收入过程是时间的线性函数，没有体现出随机因素对保费的影响。
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破产理论的研究一直是风险理论的核心研究内容，自经典风险模型提出后，研究者对其作了各种推广，大部分的推广中，保费的收入过程是时间的线性函数，没有体现出随机因素对保费的影响。
本文建立保费收入为复合Poisson过程的风险模型，并对该模型在常利率、双险种、稀疏过程三个方面进行讨论，利用鞅方法得到了最终破产概率所满足的Lundberg不等式和一般公式，并给出了当个体索赔额与收取的保费均服从指数分布时破产概率的具体表达式。
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