【摘 要】
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本文通过对银行业信用风险管理理论和方法的归纳、分析和总结,以及借鉴国际先进管理理论和方法,以巴塞尔新资本协议的要求贯穿全文,以VaR的风险计量的发展为主线,建立一个以
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本文通过对银行业信用风险管理理论和方法的归纳、分析和总结,以及借鉴国际先进管理理论和方法,以巴塞尔新资本协议的要求贯穿全文,以VaR的风险计量的发展为主线,建立一个以我国银行业为背景的基于量化手段的银行信用风险管理的理论框架.全文共分为六章:第一章首先说明了论题提出的背景和原因,然后对论文的研究思路、研究方法、研究框架作了说明.第二章是对银行信用风险和信用风险管理的相关概念、理论的综述.第三章介绍了VaR的有关概念和计算方法,并将VaR从市场风险的计量引入到信用风险的计量.第四章对基于VaR的信用风险计量的CreditMetrics模型的计量方法从定量角度进行了分析,针对模型中存在的缺点对模型进行了改进.第五章给出了我国建立基于VaR的银行信用风险管理的体系的构想,构建符合巴塞尔新资本协议的银行信用风险管理体系.第六章对本文所作的工作进行了总结,指出了尚待解决的问题,并对下一步研究作了展望.
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