结构性产品是借助于金融工程科技,把债券、存款等产品与金融衍生品进行重组而构建起来的全新产品。然而,现阶段的结构性产品的构成和挂钩标的相对单调、投资结构趋同现象严重,这些是限制结构型产品进一步发展的关键影响因素。然而,因为中国金融业出现的时间较迟,并且有关监督与管理机构的严格控制,使得金融衍生品直到21世纪初才被引入到市场之中。近年来,挂钩A股股市指数和股指期权的结构化产品越来越多的开始出现,发展前景广阔。审视现阶段金融外部环境和投资方的投资需求,文章将研究某款和50ETF挂钩的结构性产品,同时对其进行科学定价,并且为投资者提出更为系统、全面的投资方案,不断实现投资客户个性化的投资诉求,同时这就不断发展的个人理财诉求与金融市场的推进有着关键的实践价值。就结构化产品的推进而言,最为关键性的问题有两个,一个是产品的科学定价,另外一个则是风险管控。本文拟将分析的关键点放在期权挂钩类的结构化理财产品设计上,拟通过定量和定性综合的分析方法,重点在其定价原理、收入模型、产品的设计与产品开发、风险管理等方面做出具体研究。就产品研制而言,文章关键着眼于股票投资市场(上证50ETF)引致的投资契机,重在模块组合方面进行考虑,因而设计个性化的结构性理财产品选择策略。在结构性产品定价方面,借助于几何布朗运动以阐述期货价格预期的随机波动轨迹,进而通过蒙特卡罗模拟以核算期权的未来收益率。依照结构性产品的特征,把这一产品划分成期权部分与固定收益部分,固定收益部分以现金流的形式贴现,同时期权部分则以等价鞅法与Python软件就标的资产价格展开回归性研究,以此获得期权定价,折现之后得到结构性理财产品的最终定价。文章拟综合中国结构化金融产品的现有文献分析,同时结合现阶段的金融市场环境与投资方的消费偏好,理论结合实际,通过逻辑分析法、利润研究与投资者效用研究等多因素对比之后实现产品要素的界定,运用现金流贴现法和等价鞅法完成定价分析,从而制定出一种挂钩50ETF指数的结构化金融产品。