论文部分内容阅读
本文分析中国银行业在新资本协议的影响下将发生怎样的变化。新资本协议是银行风险管理的重要内容，它要求银行采用统计模型评估贷款的信用风险，以此来提高银行对风险的敏感性。由于新资本协议建议的模型方法在上世纪90年代就被美国先进的大中型银行所采用，因此我们首先采用数据包络分析(简称：DEA)的方法度量美国先进的大银行在使用内部模型法前后的时间段的效率，根据效率的变化找出各银行在实施模型法后的具体调整时间，然后对调整期前后各项数据指标的变化进行分析，挖掘出内部模型法在扩张和精简两种策略下对银行各指标发展速度的影响，最后通过使用这些指标的影响因子来对国有商业银行和股份制商业银行的效率进行预测。
本文首先介绍新资本协议和数据包络分析的方法，然后分析美国先进银行从上世纪90年代开始经历的效率的变化，最后模拟并分析国内银行也的效率趋势。结果表明新资本协议将显著提高国有商业银行和股份制商业银行的效率。