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随机利率下的寿险精算研究已成为当今精算领域的热点,也是当今理论界和实际部门十分关心的焦点。利率的随机波动对寿险公司的影响尤为突出,寿险公司作为经营风险的行业,其本身的风险更是不容忽视。本文以此为目的,从我国寿险业的实际出发对随机利率下的寿险责任准备金和风险问题进行了较深入的研究,为寿险公司更好的规避风险提供理论上的帮助。
论文以寿险精算的产生发展和研究对象为背景,以寿险产品的长期性、储蓄性以及利率风险的不确定性为着眼点,分析利率的随机波动对寿险准备金和风险的影响。在基本理论的铺垫下,展开对随机利率下的寿险责任准备金和风险理论的研究。
首先,讨论了离散时间随机利率下的寿险责任准备金问题。其次,研究了连续时间随机利率下的寿险责任准备金的计算。这部分采用一个可以保证利率恒正的息力模型,得到了寿险公司应提存的责任准备金的表达式;又考虑到突发事件对利率的影响,对利率运用反射布朗运动和泊松过程联合建模,研究了更为实际的半连续型寿险的准备金模型,并给出死亡均匀分布下责任准备金的表达式。最后,通过建立随机利率下的盈余过程,得到了破产概率的一般理论以及随机利率下风险损失的m阶矩。