破产时间和破产瞬间前后余额的联合密度函数

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风险这个词在人们日常生活中频繁出现,为了规避风险,保险业应运而生,但同时保险公司自身也面临着破产的风险,如何做到稳健经营并保持良好的偿付能力是人们比较关注的问题。近年来,关于破产理论的研究是一个热点问题,有大量文献研究了破产概率的上下界问题,破产概率的精确求解及模拟计算,破产前盈余的分布与破产时亏空的分布及二者的联合分布等。 本文对古典风险模型给出了破产时间和破产瞬间前后余额三者的联合密度函数表达式。由此直接证明了推广的Dickson公式并计算出索赔额服从指数分布且初始余额为零时有限破产时间密度函数的展开式。本文对古典风险模型给出了负余额首次恢复到零值时刻的分布函数的表达式,并具体考虑了索赔额服从指数分布的情形。
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