【摘 要】
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该文是偏微分方程方法、概率方法上特殊养老金形式的定价中的应用.文中所建立的模型,克服了传统精算方法中关于对利率、工资确定性假设的限制,从而更加准确的描述了养老模型.
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该文是偏微分方程方法、概率方法上特殊养老金形式的定价中的应用.文中所建立的模型,克服了传统精算方法中关于对利率、工资确定性假设的限制,从而更加准确的描述了养老模型.在市场"无套利原则"的假定下,文中利用了"风险中性"的处理方法,将两种工资水平描述为动态随机过程,从而利用偏微分方程的处理方法对该种养老金计划建立了PDE模型.进而,将传统的精算方法与偏微分方法作了一定的比较,并在工资水平满足log-normal分布的情况下给出了方程详尽的解析解.此外,该文还将传统的"期望贴现值"的方法作了一定的推广,并讨论了该方法在这种养老金模型中的应用.最后,文中讨论了解决较一般情形下的两种离散解方法,并提出子一些实际问题和想法.
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