论文部分内容阅读
在当代研究中,作为部分线性模型的推广,半参数变系数部分线性模型越来越流行。文中我们探讨了非参数残差情形下半参数变系数部分线性模型的稳健估计问题。我们通过最小化局部Walsh平均损失函数来进行稳健估计。我们理论地证明了我们的新方法是相合的、渐近正态的。同时,通过理论推导,说明此估计方法对很大范围的残差分布具有较高的效率。
基于此方法的相对于最小二乘的相对渐近效率与符号秩Wilcoxon检验相对于t-检验的相对渐近效率密切相关。无论是理论,还是随机模拟都充分说明:在估计效率方面,相对于局部混合分位数回归,我们的方法相是高效的、有竞争优势的。甚至在某些情况下,当我们估计回归函数时,我们的方法相对于基于被推荐的分位数个数的局部混合分位数回归表现更好。另外,相对于局部混合分位数回归,我们的方法估计参数较少,最小化目标函数的算法相对更快。