自2010年4月中国金融期货交易所推出沪深300股指期货以来,股指期货已经成为我国期货市场上最活跃的交易品种之一。随着股指期货市场的兴起和逐步发展,为了获取更大的盈利以及套期保值,各大交易机构和投资者开始进行深入研究,着力发掘越来越复杂的交易策略,而这些交易策略的执行都必须依靠程序化交易方式实现。在国外市场上,程序化交易已经逐步取代普通的人工交易成为证券市场上的主要交易方式。由于我国金融市场发展较为落后,程序化交易发展与欧美国家相比存在一定的差距。大力发展程序化交易不仅能够更好的实现风险管理和优化投资组合目标,而且能在交易过程中发挥速度优势,有效提高市场效率。程序化交易策略在股指期货市场上的应用属于金融技术创新领域的范畴。本文旨在针对股指期货的特点,设计一套日内程序化交易策略,通过历史数据的回顾测试、外推检验结果分析、收益及风险分析充分验证该交易策略的可行性。本文共分为四个部分：第一部分阐述程序化交易的基本概念。程序化交易的发展、研究现状以及程序化交易策略的设计流程、设计思路和评估指标,并对程序化交易收益和风险予以一定阐述。第二部分对比国内外金融市场及程序化交易的发展状况,分析我国目前程序化交易发展滞后的深层次原因。同时,对程序化交易的应用领域和市场环境进行分析。第三部分提出日内程序化交易策略的设计方案,分析各评估指标的获利原因。通过凯利公式(The Kelly Formula)测算交易策略的最佳资金比例,并通过夏普比率判断交易策略风险,以证明该交易策略的有效性。第四部分对比分析常用的几种交易策略,探讨我国程序化交易的发展趋势和发展的可行性,提出一些具有针对性的推广途径。