随着人民生活水平的不断提升,国内保险行业迅猛发展。在保险公司业务不断增加的同时,自身面临的风险也在不断加大。为了保障公司的持续经营与发展,保险公司对盈余进行投资,从金融投资中获取收益来提高自己的赔付能力。同时通过向再保险公司购买再保险来规避自身赔付的风险。近年来,保险公司开始积极投资于可违约债券。因为可违约的公司债券相比股票投资风险较小,而收益又高于无风险资产。因此,研究含有可违约债券的保险公司的投资组合问题具有重要的意义。此外,由于金融模型的参数很难准确估计,因此考虑模型不确定性对保险公司投资再保险策略的影响是非常必要的。一些文献采用求解最差情形下的鲁棒最优策略来处理模型不确定性,但这样会造成策略过于保守,从而带来一定的效用损失,因此本文考虑平均情况下的稳健策略。本文研究了参数不确定环境下考虑可违约债券的保险公司最优投资和再保险问题。假设保险公司对索赔额的具体信息是不确定的,具体地,保险公司的索赔服从指数分布,分别假设指数分布中的率参数和索赔的到达强度是不确定的。保险公司可以投资于一无风险债券、一股票和一可违约债券,其中股票价格过程满足Heston随机波动率模型。此外,保险公司可以购买比例再保险,其目的是最大化保险公司终端财富的光滑模糊效用。通过运用随机控制的方法,根据随机控制理论,分别采用动态规划原理针对违约前和违约后建立了相应的HJB方程,推导出保险公司的时间一致的投资和再保险策略。最后,通过数值模拟作策略的敏感性分析,探讨了各模型参数对均衡投资和再保险策略的影响。