随着时代的发展,数据信息成为了一种战略性资源,能使用正确方式识别出海量信息中的有效信息对于投资者是十分重要的。本研究构建了新闻驱动的货币政策波动溢出性统计指标,对该指标进行社会网络分析,并且进一步探究了货币政策波动溢出性对固定资产投资的影响效应。首先,本研究从新闻资讯网站中爬取关于货币政策的新闻文本数据,计算得出各地区的货币政策有效信息指数,并构建新闻驱动的货币政策波动溢出性网络,利用社会网络分析方法分析该网络的特征;接下来使用差值法构建固定资产投资矩阵,采用QAP方法探究矩阵之间的关系。最终得出了以下结论:第一,新闻驱动的货币政策有效信息在不同地区之间存在着波动溢出效应,不同时段的货币政策有效信息波动溢出网络均存在着较强的凝聚力,货币政策有效信息网络具有良好的可达性,同时该网络的空间特征也会随时间变化而变化;第二,地理位置会对不同地区固定资产投资之间的相似性产生影响,两地区距离越近,两地之间固定资产投资的差异就越小,在空间上的相似性也更强;第三,新闻驱动的货币政策有效信息的波动溢出性会对固定资产投资的差异性产生影响,比如在第一时段中,当两地之间存在货币政策有效信息的波动溢出效应时,两地的固定资产投资差异会更小,在空间上存在着更强的相似性。本文通过机器学习的方法,从繁杂的货币政策新闻文本信息中提取出了货币政策有效信息指数,为各地政府有效运用计算机科学技术方法研究政策新闻信息提供了新的思路。