【摘 要】
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银行是金融市场的重要组成部分,信用风险是银行面临的各种金融风险中最重要的风险之一.该文的主要内容分为三个部分,第一部分阐述了信用风险度量的发展趋势,并分析中国银行信
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银行是金融市场的重要组成部分,信用风险是银行面临的各种金融风险中最重要的风险之一.该文的主要内容分为三个部分,第一部分阐述了信用风险度量的发展趋势,并分析中国银行信用风险管理的现状.第二部分首先概括和分析两种信用风险度量方法,一种是银行监管的巴塞尔委员会提出的巴塞尔资本协议中的信用风险度量方法,另一种是代表信用风险内部度量模型发展趋势的资产组合模型.接着重点使用一个实际的组合例子进行计算来比较这两种方法的异同:利用巴塞尔资本协议的信用风险度量方法计算组合的监管资本,使用模拟技术和拟合方法得出组合信用损失分布并计算经济资本,通过这两种计算的资本对两种方法进行具体的分析和比较.另外简单论述了基于模拟抽样对信用风险度量模型的检验方法.第三部分根据这两种方法概括地提出了建立银行信用风险度量体系的层次图,结合中国的实际情况讨论中国建立银行信用风险度量体系的步骤、方法和存在的问题.
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