基于参数与边际相关的混合Copula模型

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Copula在近30年来越来越受到统计学界的关注,缘于他在处理随机变量相关性问题上的灵活与强大。Abe Sklar(1959)第一次在数理统计领域中提出了copula,并给出了著名的Sklar定理。随后Schweizer, Wolff(1981)讨论了copula的同变性,使得copula模型的构建可以不再严格依赖于边际分布,而只依赖于随机变量的秩。这大大简化了copula模型的建立,基于样本秩衍生出来的一些统计量,Genest等人在基于Archimedean copula的范围内,做了相当的工作。Genest Rivest(1993)给出了基于Kendall r的矩估计方法,随后Oakes(1994), Genest, Ghoudi, Rivest(1995)也给出了伪似然的半参数估计方法。为了提高模型的灵活性,Johnson et al(1993)讨论了混合参数的copula的方法,将参数视为随机变量来构建模型,在Chen(2006)中,又提出了一种分割样本构建Copula模型的方法。这些方法都大大提高了copula模型的灵活性,本文受此启发,提出了一种新的copula构建模型。在模型中,参数依然被视为随机变量,并假设与边际总体相关,提出了参数与边际总体的二维分布假设,建立了基于参数与边际相关的混合copula。
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