【摘 要】
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电力市场中电价的高度波动带来了巨大的电价风险,对电力市场中的金融风险进行评估具有重要的现实意义.蒙特卡罗方法应用于电力市场风险计算的困难在于电力市场风险因子之间具有较大的相关性,本文引入电价-竞价负荷关系曲线建立风险评估模型,并结合浙江电力市场实际运行数据进行评估.计算结果表明该模型是可行的,对传统VaR计算方法在电力市场中应用具有参考价值.
【出 处】
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2003年全国高等学校电力系统及其自动化专业第十九届学术年会
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电力市场中电价的高度波动带来了巨大的电价风险,对电力市场中的金融风险进行评估具有重要的现实意义.蒙特卡罗方法应用于电力市场风险计算的困难在于电力市场风险因子之间具有较大的相关性,本文引入电价-竞价负荷关系曲线建立风险评估模型,并结合浙江电力市场实际运行数据进行评估.计算结果表明该模型是可行的,对传统VaR计算方法在电力市场中应用具有参考价值.
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