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会议论文
基于信用风险管理的企业债券优化投资组合模型
基于信用风险管理的企业债券优化投资组合模型
来源 :上海财经大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wwwman
【摘 要】
:
本文利用二次规划方法构建的基于信用风险管理的企业债券优化投资组合模型可同时分散市场风险和信用风险,其主要目的是用来构造某一基准组合(如企业债券指数)的复制组合,使其具有比基准组合更优的风险收益均衡。
【作 者】
:
黄炳艺
【机 构】
:
北京大学 光华管理学院,北京 100871 厦门大学 会计发展研究中心,福建 厦门 361005
【出 处】
:
上海财经大学
【发表日期】
:
2008年3期
【关键词】
:
信用风险
企业债券
优化投资组合
预期违约频率
风险管理
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本文利用二次规划方法构建的基于信用风险管理的企业债券优化投资组合模型可同时分散市场风险和信用风险,其主要目的是用来构造某一基准组合(如企业债券指数)的复制组合,使其具有比基准组合更优的风险收益均衡。
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基于可持续发展战略的环境税:理论基础、应用现状和发展途径
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会议
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