【摘 要】
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采用非线性Granger因果检验方法识别期货市场商品板块价格波动溢出效应,借助SNA方法揭示其网络结构特征.研究发现,商品期货板块间价格波动具有显著的非线性变化关系;板块间呈现出明显的网络结构特征,从个体在网络中的表现看,煤焦钢矿、非金属建材"引领"价格波动,而农副产品则处于"跟随"地位;总体上,商品期货板块价格联动程度较高.商品期货板块间存在普遍的价格波动溢出效应,网络结构稳定.
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采用非线性Granger因果检验方法识别期货市场商品板块价格波动溢出效应,借助SNA方法揭示其网络结构特征.研究发现,商品期货板块间价格波动具有显著的非线性变化关系;板块间呈现出明显的网络结构特征,从个体在网络中的表现看,煤焦钢矿、非金属建材"引领"价格波动,而农副产品则处于"跟随"地位;总体上,商品期货板块价格联动程度较高.商品期货板块间存在普遍的价格波动溢出效应,网络结构稳定.
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