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在假设设证券价格服从维纳过程的基础上，运用随机最优控制理论，研究了带有交易费用的证券投资决策问题，首先给出值函数和效用函数的定义，然后推导出值函数所满足的ＨＪＢ偏微分方程，最后给出带有交易和的证券投资策略。
基于随机控制的证券投资决策方法
【摘 要】
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在假设设证券价格服从维纳过程的基础上，运用随机最优控制理论，研究了带有交易费用的证券投资决策问题，首先给出值函数和效用函数的定义，然后推导出值函数所满足的ＨＪＢ偏微分方程，最后
【机 构】
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大学会计系
【出 处】
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1998中国控制与决策学术年会
【发表日期】
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1998年期
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