隔夜收益相关论文
有证据显示,交易者的异质性行为导致美国股市中不同特征的股票收益或者来源于日内收益或者来源于隔夜收益,表现出日内—隔夜争夺现......
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中国资本市场的规范发展离不开符合中国情况的交易制度和信息披露制度。本文基于中国A股市场特殊的信息披露制度（龙虎榜），从投资者有......
A股市场的交易机制和投资者结构与发达国家成熟市场存在差异,是否存在类似于美股的由异质投资者角力所导致的市场异象成为学界与业......
在金融市场典型事实约束下，运用ARFIMA—FIAPARCH—SKST模型对金融收益率和波动率建模，使用EVT模型刻画金融收益的极值尾部，进而运用G......
随着中国经济的快速发展,越来越多的个人和机构投资者希望将自己的资产投资于资本市场使其保值增值。那么找出资本市场上对资产收......
本文以沪市市场动量策略收益作为出发点,通过对动量收益进行隔夜和日内的分解,发现隔夜收益是沪市市场动量策略收益的主要来源,而......
以 2014年 1 月至 2015 年 12 月所有在创业板上市的股票的数据为依据,将 Kakushadze 的隔夜收益的四因素模型应用到我国市场, 运......
隔夜信息是资本市场信息的重要组成成分,对股票价格变动有不可忽视的影响。按休市时间长短将隔夜信息分为三部分并以逐步推进的方......
期刊
基于影响资产价格波动的信息和交易因素,对我国内地股市非交易期间收益率与交易期间收益率进行分析,并与香港市场比较。我国A股市......
波动特征是研究股票市场的重要方面。股票市场往往在不同的阶段,表现出不同的波动特征。本文通过分析我国内地股市隔夜收益与日内......
