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平稳序列的GPD模型在风险测度中的应用

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广义帕累托分布除串平稳序列极值指标风险价值

非独立序列的POT模型及其在汇率风险中的应用

应用极值理论计算风险值要求数据服从独立同分布的前提假设,但在实际的金融时间序列中并不满足这样的条件。为了解决该问题,可以引......

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汇率独立同分布 POT模型除串失败率检验

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