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长记忆非对称多元GARCH模型相关论文

基于异质性波动特征的国际股市风险传染效应研究

近年来,亚太金融危机、美国次贷危机、欧洲债务危机、全球经济增速全面放缓等众多危机性事件相继爆发,对全球金融系统造成了巨大的......

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国际股市风险传染小波分解模型马尔科夫机制转换模型分位向量自回归方差分解模型长记忆非对称多元GARCH模型

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