连续履约价期权相关论文
讨论连续履约价期权、连续履约价限界期权的定价,在完备市场中，在一个单因素的HJM框架之下，利用鞅方法，获得了这两类看涨期权的精确的......
本文运用期权的风险中性定价理论,在标的资产价格服从poisson跳扩散模型,且跳跃高度为常数的条件下,利用Girsanov定理,获得唯一的......
未定权益的定价是金融数学研究的核心问题之一,它涉及现代金融学的资产定价理论、投资组合理论以及现代数学中的随机分析、随机控......
假定标的资产服价格的跳过程服从一类特殊的更新跳过程,考虑多个跳源影响,在Vasicek扩展利率模型下,利用鞅方法给出连续履约价期权......
近年来,随着金融市场的日益发展和不断完善,期权-作为一种良好的风险管理和投机保值的金融衍生工具,在金融市场中扮演着越来越重要......
