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Lévy过程驱动下的随机LQ最优控制问题
本文主要研究由布朗运动和与其相互独立的Lévy过程共同驱动的随机线性二次(LQ)最优控制问题,主要包含四个方面的内容.第一部分运用......
学位
随机线性二次最优控制
Lévy过程
倒向随机Riccati微分方程
均值-方差投资组合
资产-负债管理
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