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基于长记忆视角的Granger因果检验
基于ARFIMA和FIGARCH模型,以地产股指数和银行股指数为例,提供了一种分解长记忆时间序列短记忆特征的思路,研究了时间序列长记忆性......
期刊
长记忆性
短时相依
GRANGER因果检验
R/S检验
long memory
short long dependence
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