生存年金相关论文
本文在对国内外相关文献进行归纳总结的基础上，对随机利率环境下寿险精算理论中的均衡保费和准备金的确定、生存年金组合的给付现值......
本文首先介绍了利率的波动性及随机利率下的寿险精算模型的研究现状。然后，引入了有关(生存)年金的基本概念。在此基础上，一方面对确......
传统的保险精算理论为了简化计算,往往假定利率是确定的。但由于生存年金是一种长期的经济行为,投保期间的政府政策、经济周期等因......
本文是在AR(1)、MA(1)的基础上对条件自回归移动平均模型ARMA(1,1)利息力下缴费确定性生存年金精算现值模型的研究,综合了AR(1)和M......
在居民消费指数高于银行存款利率的实际负利率环境下，CIR模型能较好地反映现有的利率状况。将CIR利率模型引入养老保险精算模型，得到......
利用时间序列将投资利率为条件稳定AR(1)模型推广为条件稳定AR(p)模型和广义条件AR(p)模型,并根据生存年金理论得到缴费预定型企业......
利用支付累积函数将生存年金与保险费的各种支付方式统一起来，从而得到了各种付款流（包括生存年金和保险费）的精算现值综合表达式E（Y）=......
利用时间序列理论将投资利率为条件稳定AR（p）模型和MA（q）模型推广为条件稳定ARMA（p，q）模型，根据缴费预定型养老金精算现值理论，得到了此推广......
企业生存年金是一种很重要的辅助性养老金，很多学者对此进行了研究．首先，根据已有的研究结果，利用时间序列得到一种推广的利率模型．然后......
本文利用时间序列理论将投资利率为条件AR(p)模型推广为广义条件AR(p)模型,得到利息力模型的一阶矩和二阶矩;针对年末支付的定期生......
利用保险精算学的精算原理给出了在利率模型为Vasicek的企业补充养老保险计划的精算模型,与传统保险精算学中假设利率为常数的方法......
精算实务中保险给付大多以离散型为主．在模糊变量刻画的离散型利率条件下，利用具有非均值回复特性的带跳Feller过程描述连续型死亡率......
针对同质寿险保单组，在随机利率条件下，利用Wiener过程和Poisson过程联合建模，做出数值算例，给出随机利率下定期生存年金的趸缴纯保费......
以养老保险中的退休金计划为研究对象，采用曩优化方法对年金保单进行分析，得出了当银行储蓄利率与精算师计算保费的利息相等时，均衡络......
以终身生存年金、n年定期寿险、n年期生存保险为例，讨论在利率变动时，这三类险种的精算现值变化幅度，并与传统精算方法下计算的纯保费......
在保险精算学中，利率是影响寿险实际收益率的主要因素之一，它直接关系到寿险公司利润的多寡。在实际应用时。利率并不一定是一固定常......
随着保险业在世界上的日益发展,新型保险产品的不断推出,使得如何有效降低保险公司承保后所面临的风险,避免负债甚至于破产,成为了......
本文利用时间序列理论将投资利率为条件AR(1)模型推广为条件AR(p)模型,并利用生存年金理论得到缴费预定型企业年金保险中相应利率......
期刊
时间变换方法广泛应用于经济学和金融学领域中，但在保险方面几乎没有涉及．而某些保险问题往往在等间隔的日历时间下的统计性质非常复......
<正>中宏"宏睿世家"通过递增型生存年金和祝寿金返还双重给付,充分满足预期寿命不断提高的现代都市人群的养老财务需求,令客户在财......
为解决企业合理发放养老金,避免企业养老基金出现赤字,利用时间序列和矩阵理论将投资利率为可逆MA(1),MA(2)模型推广为MA(q)模型和......
目前我国保险公司开发的年金产品仍采用固定死亡率精算假设进行定价,没有考虑未来参保人群的系统性死亡率改善引发的聚合长寿风险......
本文基于随机死亡率预测,并将年金合同定价问题与年金保单组的破产概率相结合,对我国年金业务中蕴含的长寿风险进行了实证研究。一......
期刊
养老金受益年金化是养老金给付的有效形式。本文通过对年金化与非年金化时退休者最优消费路径的比较 ,认为年金化所提供的对不确定......
改进了在传统保险精算学中假设利率为一个固定常数的情况下研究生存年金问题 ,讨论了随机利率下的生存年金的精算现值问题 ,分别给......
养老保险精算理论是保险精算学的重要组成部分,它主要研究养老保险缴费和养老金支付的平衡问题。在我国,随着国民经济的高速增长和......
根据当前中国养老金发放的实际情况 ,利用生存年金理论 ,改进了国外传统生存年金系数模型 ,得到测算‘老人’养老金债务和‘中人’......
在精算理论的传统研究中，假定利率都是固定的，但是实际上利率具有一定的随机性，它会随着相关政策的变化和经济环境的改变而发生变动。......
根据生存函数在不同的非整数年龄假设下的大小关系,证明了在不同非整数年龄假设下的连续型寿险的趸缴纯保费的大小关系以及连续型......
研究了随机利率情形下关于递增型生存年金的随机模型.采用Gauss过程对利息力累积函数建模,得到了该利率模型下生存年金给付现值各......
利用时间序列理论将利息力为可逆MA(1)、MA(2)模型推广为可逆MA(q)模型和一般MA(q)模型,得到在一般MA(q)利息力下计算预期利率的期......
本文利用保险精算学中生命表理论得到现收现付制下的缴费率精算模型 ,分析了在人口老龄化到来之际实行现收现付制的潜在危机 ;结合......
给出了利息力分别为常数和、变量、随机变量时的生存年金精算现值模型及其等价模型,通过实例证明了采用不同利息力模型时,尽管整个......
根据1997年国务院《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》文件,利用生存年金理论得到测算我国基本养老保险基金缺口的......
本文对我国养老保险个人账户基金存在的缺口进行了研究。分析了其产生的原因,并给出了计算公式。认为目前政策中个人账户养老金待......
本文首次以连续型生存年金为对象，采用Wiener过程对利息力累积函数建模，得到了该利率模型下的连续型生存年金现值的各阶矩，并在一些特......
利用可信性理论,把利息力累积函数描述为梯形模糊变量,将其引入到全离散定期人寿保险精算模型中,给出了该寿险的均衡纯保费和准备......
