正反馈交易行为相关论文
为考察陆港通制度对A股市场投资者正反馈交易行为的影响,本文基于Schuppli和Bohl (2010)的正反馈交易模型,以陆港通制度实施作为准......
本文使用MT指标度量基金正反馈交易的强度,以2013年两次转融券扩容为自然实验,探究融券卖空机制是否对A股市场基金正反馈交易行为......
正反馈交易行为是金融市场中“市场异象”之一，它难以用建立在“理性人”假设基础之上的传统金融理论进行合理解释。行为金融学的诞......
投资者情绪是行为金融学理论中十分重要的一部分,它对证券市场也产生着重大的影响。本文以行为金融学为理论基础,对国内外关于投资......
本文使用MT指标度量基金正反馈交易的强度,以2013年两次转融券扩容为自然实验,探究融券卖空机制对A股市场基金正反馈交易行为是否......
针对融券卖空机制是否抑制A股市场中基金正反馈交易行为的问题,本文采用Shu(2009)的MT指标度量基金正反馈交易强度,以2013年两次转......
Shiller、Sentana和Wadhwani提出的正反馈交易模型假定股票市场中存在两种类型的交易者：理性投机者和正反馈交易者．本文通过使用该模......
2015年股灾后,A股持续低迷,市场中大量存在的正反馈交易现象不断推动股票偏离其基础价值,全球经济形势的不明朗也加剧了这一现象,......
证券公司作为中国证券市场上重要的金融中介和机构投资者,在市场中扮演着重要的角色。机构投资者的发展壮大,有利于证券市场的健康......
自证券投资基金产生以来,我国证券投资基金的数量和规模不断扩大。作为能够稳定证券市场的最主要机构投资者,其在我国股票市场的表......
本文以行为金融学的基本理论为依据,结合现代统计学的基础理论,在借鉴国内外相关的研究方法和研究成果的基础上,对我国证券投资基......
本文以国内A股市场为研究对象,选取1 570个样本通过统计分析样本股票在2009年08月31日至2015年03月31日这一区间内的表现,通过对形......
