次分数Brown运动相关论文
为了刻画金融时间序列的长记忆性和非平稳性,众多学者采用次分数Brown运动来描述金融资产价格变化的行为模式.然而,次分数Brown运......
期刊
假设SH={StH,t≥0}是指标为H∈(0,1)的次分数Brown运动,证明了当h→+∞时,增量过程(ShH+t-SHh,t≥0)依分布收敛于指数H的分数Brown运动,......
1973年,十分知名的金融数学家Black和Scholes初步建立Black-Scholes定价模型并提出了有关期权定价问题的创造性思想.近几年,随着场......
学位
最近,长相依性在各种科学领域包括水文、电信、湍流、图像处理和金融等的随机模型中变得很重要。最著名且应用最多的呈现长相依性......