条件Copula相关论文
Copula-Garch模型近十年来已广泛地应用于金融数据的模拟和分析预测中,其对投资组合的拟合有较好的效果.传统的Copula-Garch模型通......
文章应用条件copula函数拟合上证指数和深证成指收益率的联合分布.对上证指数和深证成指收益率应用EGARCH-t模型拟合其条件分布,在......
在时变copula参数Patton演化方程中通过引入自回归分整项,为长程依赖性建模。对二维时间序列的统计模拟发现,长程依赖性可以单独存......
研究条件copula的相关性质,给出生存条件copula的概念研究了它的性质及和条件copula的联系,并研究了几种条件copula之间的关系,为......
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本文采用分层条件Copula理论来研究次贷危机和欧债危机下的危机传染路径问题。在研究中采用t-GARCH（1,1）模型拟合各个金融市场的股指......
随着全球经济一体化和国际自由贸易程度的不断提高，各国经济联系日益紧密，某一个国家的经济危机会迅速传导，造成世界性的经济危机。本......
本文对金融危机发生后股票市场间是否存在传染效应进行了研究。一国或地区危机发生后,危机的影响往往会通过各种途径传染到其他国......
