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碳市场是为控制温室气体排放建立的新型市场,EUA作为一种全新的金融资产,其与电力市场间的互动关系引起了电力企业投资者的关注.考......
A股、B股及H股市场是我国股市紧密相关的三个子市场。三个子市场的涨涨跌跌既具有其独特性,也具有相当紧密的联系。对三个子市场......
我国在对国有企业进行股份制改造中，一级市场的股票价格是根据政府主管部门规定的定价计算公式制订的，这与成熟的市场经济国家中建立......
本文借助于“国考热”这一社会现象,分析其产生的深层原因与制度背景.论文在引入波兰尼“再分配经济”的概念后对如下两个问题进行......
本文运用消除趋势波动分析方法，对之前较少被研究的中国铜和大豆两个期货品种的价格时间序列进行实证研究发现，两种期货价格均存在明......
基金业绩的持续性指在样本期内基金业绩是否稳定,是否具备前后的连贯性。总的来说,人们进行基金业绩评价的目的无非是两个:对基金......
对于股指收益序列的波动情况,国外已经有很多实证研究表明其具有高峰厚尾性、波动集群性及非对称性。我国上海股票市场和深圳股票......
金融市场的波动是现代金融学研究的核心问题,而ARCH类模型已经成为国际上最常用的研究金融资产波动的模型。它的一个最大特点就是......
本文基于MF—DFA方法，对上证综合指数（代表沪市）和深圳成份指数（代表深市）的多重分形特征作了实证分析与比较。结果表明，沪深两市均存在......
为了考察分析股票价格运动是随机、均衡的行为还是复杂、非线性的行为,本文通过对中国股市的实际数据进行实证分析,发现按照不同的......
本文对股指期货的跨期套利策略进行了研究，因为跨期套利是建立在两个不同到期月份期货合约价差异常的基础上的，所以套利的成败在于合......
投资风格漂移是把双刃剑,基金在获取短期超额收益的同时,其背后也折射出巨大的漂移风险。本文以2004年成立的8只开放式股票型基金......
网络分析方法为系统分析股票市场的复杂性提供了有效方法。本文利用最小生成树和分层树聚类分析法的思想,引入符号时间序列分析法(......
本文通过建立基于正态分布的GARCH模型，选取煤炭综合价格来探究我国煤炭价格的波动情况和波动特征。实证结果显示：第一，中国煤炭综合......
本文回顾了金融市场波动率研究,并介绍了已实现波动率(RV)以及HAR-RV模型。研究基于高频数据的深圳股市金融波动率,通过实证研究发......
基于中国碳交易试点市场交易清淡的背景,采用方差比检验方法,对深圳、北京、上海、广东和湖北五个碳交易试点市场进行弱式有效性检......
基于产业竞争结构基本理论及信息熵度量的基本方法,利用产业内企业收益率作为竞争指标,通过对产业收益序列系统的动态结构分析,提......
一、引言在使用基于均值--方差模型的投资决策方法时,用收益率的样本值估计方差,而用标准差表示未来期望收益率可能偏离程度,即收......
同行竞争的战略风险是一个动态的系统,相对传统的风险评价方法,系统熵模型克服了静态评价方法的不足,考虑了战略风险的相对性,突出......
本文提出一类季节性整值复合自回归模型-SINCAR,通过升维的方法能将-SINCAR变为多维平稳序列,且给出收益序列的极值,凹凸性条件,对......
技术分析是金融市场众多交易策略的统称。技术分析“信徒”认为市场供需关系完全反映在价格和交易量的“图表”中,利用历史价格和......
本文试图通过对上海综合指数序列和收益序列进行"随机游走"检验和正态检验,来研究涨跌限制对股票指数的影响问题.......
中国股票市场行为的可预测性研究茆田杨，肖焕雄（武汉水利电力大学４３００７２）ＰｒｅｄｉｃｔａｂｌｅＢｅｈａｖｉｏｒｏｆＳｔｏｃｋＭａｒｋｅｔｉｎＣｈｉｎａＭａｏＴｉａｎｙａｎｇＸｉａｏＨｕａｎｘｉｏｎｇＴｈｉｓｐａｐｅｒｔｅｓｔｓｏｎｅｏｆｔｈｅｓｉ.........
股票市场收益记忆特征对于系统非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要的意义.本文针对上海和深圳的周和日收益序列,采用重......
<正> 纵观现代金融理论的发展,实证研究在金融理论的完善与发展过程中起到了重要作用。几乎所有的金融理论都是经过以下两个循环被......
通过构建T-Copula-GARCH模型从人民币汇率与股市指数相关性视角,分析我国深化金融市场改革开放背景下汇率政策推出时机抉择。结果......
