指令处理成本相关论文
本文从市场微观结构理论的角度出发，以Madhavan，Richarson and Roomans(1997)模型估计得出的隐性交易成本作为样本股流动性的度量指......
应用实证研究方法，针对上海股票交易所这样一个指令驱动市场，研究了年度报告的发布对市场微观结构一买卖报价价差及其组成成分的影响......
基于MRR(Madhavan，Richardson，Roomans)模型，把买卖价差分解为非对称信息成本和指令处理成本，并采用深圳证券交易所股票的实时交易历史......
针对上海这样一个指令驱动的股票市场，研究了年度报告的发布对买卖报价价差各组成成分日内变动模式的影响，旨在了解信息在中国股票市......
本文运用基于指令驱动市场的买卖价差结构模型实证分解上证股市买卖价差的逆向选择和指令处理成本,探测价差结构和交易指令规模之......
<正>发生在1998年9月的美国长期资本管理公司(LTCM)事件为我们提供了流动性风险的经验教训。LTCM利用计算机处理大量历史数据,通过......
买卖价差构成是市场微观结构理论的重要组成部分。本文根据文献发表时间和文献之间的逻辑关系,对买卖价差构成理论的相关文献进行......
