寿险模型相关论文
随着人们对人寿保险的认识的加深与需求的增加,世界各国对寿险精算的研究也相应深入地发展起来,该文首先介绍了寿险的发展与现状,......
在一般的保险风险模型的基础上,阐述了引入固定利率的相应模型和结果,进一步考虑了随机利率因素,得到了随机利率的连续时间模型和......
随着我国金融保险业的飞速发展，我国的保险精算水平显得相对滞后，无法满足市场的要求。对于一个综合寿险模型，最主要的影响因素有两方......
本文视利息力函数为一个标准维纳过程，对寿险理论中的年金、保费进行研究，并推出了相应模型。......
在传统的保险精算理论中,假设利率为常数,但在实际环境中利率具有随机性,考虑利率的随机性,在双分数布朗运动环境下对利率进行建模......
文章以一类随机利率的寿险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,在对随机利息力采用分数Brown运动和Poisson过程联合建模......
综合运用有漂移的布朗运动、反射的布朗运动和再生过程等理论建立随机利率模型．并在新的模型下对随机利率下寿险中的年金现值问题作......
在传统精算理论中,利率为常数,但在现实生活中,由于政府调控、经济周期、市场波动等因素的影响使得利率具有随机性,利率的微小变化......
