双变量GARCH模型相关论文
2015年,我国发生了严重的股灾,上证指数由最高的5178点一路下探至2850点,几乎拦腰斩断。为防止剧烈波动再次发生,2016年1月1日,指......
学位
摘要 本文运用VAR模型和双变量GARCH模型对我国沪深300股指与期货的高频动态关系进行了检测。研究结果表明：沪深300股指期货和股指......
股指期货作为重要的金融衍生工具,在各国的金融市场中占有不可或缺的地位。我国股指期货自2010年4月16日推出一年多以来,运行平稳......
学位
采用有双变量GARCH模型进行修正过的事件研究方法，对2007年中国沪、深两市51起代表性并购事件进行实证研究。结果表明，在短期内，并购......
期刊
本文通过Granger因果检验分析以及构建双变量GARCH模型对人民币即期汇率与境外NDF汇率动态关联关系进行分阶段研究,结果表明:第一,......
期刊
本文首先创新性地提出了测度区域金融一体化程度的"两阶段GARCH"模型,该模型的第一步通过二元GARCH模型的设定,对全球性和区域性的......
采用Granger因果检验方法和双变量GARCH(1,1)模型,重点对中国A股行业板块和基金板块间的领滞关系进行了分析研究.实证考察了中国A......
并购引起目标公司股价的变动，因而引起了目标公司价值的变化。本文以公司并购对已上市目标公司绩效的影响为研究出发点进行实证分析......
学位
文章以沪深300指数中的IF0912合约为例,将双变量GARCH模型引入股票型开放式基金的风险管理中,实证研究股指期货套期保值策略在股票......
