单因子利率模型相关论文
本文介绍了单因子利率模型参数估计的极大似然估计(MLE)方法,并在这一方法的基础上对中国货币市场利率作了实证分析.具有解析形式......
本文用极大拟似然估计法估计了中国银行间市场七天拆借利率扩散模型的参数。并用自助法对众多不同的模型进行了广义拟似然比检验。......
在单因子短期利率CKLS模型的基础上，对扩散项采用包含非对称GARCH的设定，从而允许利率波动率的动态性既依赖于未预期信息的影响，也依......
文章指出在对利率模型进行适当的离散化后,运用极大似然估计方法进行参数估计优于GMM方法.通过选择7天银行间拆借利率作为模型中短......
随着中国市场利率的频繁波动,寿险预定利率也一再调整。由于定价过程中使用的是固定利率,所以高预定利率使寿险业产生大量的利差损......
单因子利率模型是利率衍生品定价的基础模型之一，本文旨在探索单因子利率模型中瞬时利率代表变量的选择。研究认为IBR001，即银行间市......
金融衍生品定价是金融领域内的一大重要问题,实际应用价值很大,同时又有极大的理论意义。外汇期权即是一种较为复杂的金融衍生工具......
