协峰度相关论文
目前我国常用的三大经典基金绩效考核模型都是以均值一方差CAPM模型为基础，而均值一方差CAPM模型中的系统性风险只考虑二阶矩风险即......
金融资产收益经验分布常常呈现不对称性与厚尾性,而传统CAPM模型中的系统性风险仅考虑了波动率风险,忽视了投资者对高阶矩风险的喜......
