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摘要：本文利用偏尾Laplace分布对我国沪深股市收益率的偏尾特征进行实证检验。研究表明，我国股市的中长期收益率数据存在明显偏尾特......
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金融数据除了具有尖峰厚尾特性以外,也表现出了尾部概率的非对称性,即偏尾特征。本文采用非对称Lap lace分布对我国沪深股市的样本......
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