二项式扩展技术相关论文
次贷危机后，为弥补新资本协议的风险管理缺陷，信贷组合集中度在银行实务中受到强烈关注，成为控制监管资本与经济资本差异的关键因素。......
目前,资产组合的集中度风险问题是使银行陷入困境的最主要原因之一。贷款集中度风险主要由两类未得到有效分散的风险造成,即客户集......
CDO作为一种资产组合,其信用质量的度量关键取决于如何处理资产之间的相关性。在介绍常用于测算CDO损失分布的二项式扩展技术的基......
自上世纪80年代以来，金融全球化和自由化进程不断推进，经济资本管理逐渐成为风险管理的核心。这种管理方法不但能提升商业银行自身的......
文章运用相关资产组合理论和二项式扩展技术方法,尝试对城市商业银行的经济资本进行度量。首先利用2008-2013年的真实贷款数据,分......
文章研究了二项式扩展技术及其在测算CDO资产池损失分布中的应用,并对样本资产池的损失分布进行了实证分析。结果显示,二项式扩展......
