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本文考虑美式波士顿期权在有限离散模型中的定价问题，运用最优停止理论得到其最佳实施期为最后时刻。......
证明了反射型的带跳倒向双重随机微分方程的解的存在唯一性．主要方法是Snell包和不动点定理．......
考虑了基于不同风险态度的美式期权在有限离散模型中的定价问题．运用最优停止理论分别从风险偏好和风险厌恶2个角度讨论了关式期权......
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