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在美式期权中考虑违约因素是一个很典型的问题.违约风险的存在不仅影响到期权执行方主观执行策略的选择,而且通过对执行策略选择的影响,进而影响期定价.通过所谓的财富过程对有违约风险的美式买权进行了复制,从而得到了此期权的价格.随后又进一步讨论了期权执行方的执行策略选择问题.
具有违约风险的美式买权的定价问题
【摘 要】
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在美式期权中考虑违约因素是一个很典型的问题.违约风险的存在不仅影响到期权执行方主观执行策略的选择,而且通过对执行策略选择的影响,进而影响期定价.通过所谓的财富过程对
【机 构】
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复旦大学数学研究所
【出 处】
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复旦学报：自然科学版
【发表日期】
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2002年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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