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Delta中性套期保值相关论文
分形布朗运动下的长程相关性和期权定价
本文中,在交易成本下,我们研究了期权定价问题,其中,股价St方程公式满足:St=S0 exp(μt+σBH(t)),其中μ,H∈(1/2,1),S0>0且σ>0是恒定常数.经......
学位
期权定价
交易成本
Delta中性套期保值
缩放比例
分形布朗运动
半鞅
股票价格
长程相关性
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