D-CAPM相关论文
传统的CAPM模型由于要求收益率的正态分布和完全分散的投资组合,并不适用于中国等新兴资本市场.本文引入了基于损失风险思想的D-CA......
文章针对投资者对资产收益向上和向下漂移的不同态度,以半方差作为风险计量指标,建立了基于下侧风险的资本资产定价模型,并运用上......
本文引入了D-CAPM模型并对其改进,首先:加入惩罚因子。用来反映极端值的影响。因为在对下方风险的度量中,极端值表示的是蒙受更大......
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传统的CAPM模型由于要求收益率的正态分布和完全分散的投资组合,并不适用于中国等新兴资本市场。本文引入了基于损失风险思想的D-C......
近30多年来,CAPM在广泛应用的同时也备受学者和实践者的争议,主要是方差作为计量风险的指标越来越受到质疑。文章以半方差作为计量......
传统CAPM及β系数的优良性一直是学者们争论的热点问题,考虑到方差度量的诸多缺陷,本文在一种新的Downside Risk度量方法———Sho......
