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在已有的条件风险值的基础上建立了一种新的风险控制模型．给出连续时间条件下的α—CVaR损失值的概念及相应的最优控制模型。它可近......
本文研究了一种求解多目标条件风险值问题的近似方法，首先引入了多个损失函数在对应的置信水平下关于一个证券组合的α-VaR损失值。......
本文研究了在给定目标损失权重与不同置信水平下的多目标条件风险值问题.定义了α-VaR、α-CVaR损失值以及α-CVaR损失值的等价函......
风险值问题一直是金融领域中研究风险管理的一个重要课题，在金融经济中有着重要广泛的应用。本文在已有的条件风险值的基础上建立了......
