【摘 要】
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本文研究了一种求解多目标条件风险值问题的近似方法，首先引入了多个损失函数在对应的置信水平下关于一个证券组合的α-VaR损失值。以及α-CVaR损失值概念．α-CVaR损失值表明了
【机 构】
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浙江工业大学经贸管理学院,上海大学国际工商与管理学院
【基金项目】
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The project was supported by National Natural Science Foundation of China with grant 72072021 and was supported by grant No. NX05LJ07 from Zhejiang Provincial Philosophical ＆ Social Science Foundation
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本文研究了一种求解多目标条件风险值问题的近似方法，首先引入了多个损失函数在对应的置信水平下关于一个证券组合的α-VaR损失值。以及α-CVaR损失值概念．α-CVaR损失值表明了在给定的证券组合于置信水平对应的最小信用风险值的条件期望损失值，那么求出这样的最小条件期望损失值的模型构成了一个求解α-CVaR损失值的多目标问题，它的解就是最小条件期望损失值的有效证券组合，即Pareto弱有效解．为了求解它的Pareto弱有效解，我们引进了损失函数对应的优化问题（SCVaR），可以通过求解非线性规划问题（SCV
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