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为了探究上海证券综合指数波动中的不稳定性,选取上海证券综合指数建立AR(1)-GARCH(1,1)模型,结果表明对数收益率的波动呈现出明显......
中国经济在由原来的工业主导型经济向服务主导型经济转变，能源消费与经济增长的关系也在发生转变。采用1953-2013年能源消费与经济......
豆粕期权是我国第一支上市的商品期权,在全球范围内一直稳居农产品期货成交量首位,广受国际商品期货市场的关注。然而豆粕的价格极......
文章在假设持有美元、欧元、日元三种币种结构的前提下，构建了我国外汇储备增长率的分解方程，利用RecursiveResidual和虚拟变量法来......
对平稳过程趋势项中的变点检测问题,基于最小二乘估计残差构造CUSUM型统计量.同时,在原假设下得到了其渐近分布,在备择假设下证明......
从1983年到2007年,浙江农村居民的消费结构发生了很大的变化,但是模型参数稳定性检验表明,构成需求系统的八个消费支出等式中,只有......
本文研究长记忆时间序列趋势项的变点检验问题.基于最小二乘拟合残差构造了一种新的CUSUM型检验统计量,在无变点原假设下证明了检......
文章选取2001～2010年月度数据,首先利用计量模型估计了我国外汇储备币种结构及收益率,在此基础上采用VaR方法分析了外汇储备的风险......
研究固定设计下时间序列非参数回归模型的方差变点检验问题,基于Beta-Bernstein方法估计模型中回归函数,利用残差序列构造CUSUM检......
