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为了探究上海证券综合指数波动中的不稳定性,选取上海证券综合指数建立AR(1)-GARCH(1,1)模型,结果表明对数收益率的波动呈现出明显的时变性、集聚性.之后运用CUSUM检验,探测研究波动中的异常值,并给出对数收益率波动异常的合理解释.最后给出促进我国股票市场健康稳定发展的相关建议.
上海证券综合指数波动中的不稳定性探究——基于GARCH模型以及CUSUM检验
【摘 要】
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为了探究上海证券综合指数波动中的不稳定性,选取上海证券综合指数建立AR(1)-GARCH(1,1)模型,结果表明对数收益率的波动呈现出明显的时变性、集聚性.之后运用CUSUM检验,探测
【机 构】
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上海大学
【出 处】
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新商务周刊
【发表日期】
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2020年20期
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