Beta-Skew-t-EGARCH模型相关论文
根据2008~2019年国内大豆、玉米、棉花、豆粕和白糖期货合约日收盘价格数据,通过建立基于Beta-skew-t-EGARCH模型研究了农产品期货......
根据2008～2019年国内大豆、玉米、棉花、豆粕和白糖期货合约日收盘价格数据,通过建立基于Be-ta-skew-t-EGARCH模型研究了农产品期货......
股指收益率往往具有偏态、厚尾特征,股指波动率也具有明显杠杆效应,即负的价格冲击比同等程度的正的价格冲击引 起的波动率变化程......
以中日韩自贸区谈判为视角,将1996年12月6日至2020年3月5日这个时间段划分为三个阶段,并以上证指数、日经225指数和韩国KOSPI指数......
利用Beta-skew-t-EGARCH模型对沪港股市收益率序列进行波动建模,然后采用Copula函数分析＂沪港通＂实施前后沪港股市联动性变化情况。......
生猪产业收入是我国农业经济的主要收入,生猪价格的波动不仅牵动着生猪产业众多参与者的利益,对整个农业经济的健康发展和人民群众......
自2010年沪深300股指期货推出以来,关于沪深300股指期货对现货市场影响研究一直是研究的热点。尤其近年来中国股市经常出现大幅震......
