ARMA-ARCH类模型相关论文
文章通过分析自回归条件异方差(ARCH)类模型的统计结构,讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立了ARMA-ARCH类模型,并用平稳帕雷......
在对现代金融市场研究的过程中,我们发现大多数时间序列,比如:股票价格、利率、证券价格、基金价格收益率的误差序列无自相关,但误......