AR(p)误差相关论文
众所周知，经济系统是极为复杂的非线性、非均衡、非完全信息的动态系统。在对经济数据进行回归分析时，人们通常假设响应变量的期望关......
系统地分析了AR（p）误差项的时间序列模型的数学模型及条件似然函数，并根据似然函数的统计结构构造了模型参数的共轭先验分布，研究了正......
讨论随机误差是AR（p）序列的非线性回归模型的异方差和自相关性检验问题．首先导出联合检验的score统计量，然后利用参数的正交变换，得到了......
近年来,马尔可夫链蒙特卡罗模拟(MCMC)方法在金融及计量经济学中十分流行.本文将对MCMC方法做简单综述.最后利用MCMC方法结合带AR(......
系统地分析了AR（p）误差项的时间序列模型及条件似然函数,并根据似然函数的统计结构构造了模型参数的共轭先验分布,研究了正态—混合......
