长记忆模型相关论文
本文运用两种半参数方法对国际石油期货市场中的日价格、日回报率及其绝对值序列进行了记忆性判别,并在此基础上建立ARFIMA和FIGAR......
对高频金融时间序列的长记忆性研究进行系统深入的理论分析与应用研究是数量经济和系统科学学科的一个重要研究领域。中国股票市场......
本文考虑平稳FARIMA(p,d,0)过程和具有长记忆误差项线性回归的残差。两者残差都是由一般的最小二乘法拟和得到的。对FARIMA(p、d,0),残......
在经济领域中,已经有证据表明许多时间序列具有长记忆性,然而又有学者认为这些时间序列的表现是由于断点造成的。特别地,不少国家的通......
基于CGR-游走模型和分数阶差分,运用时间序列模型分析甲型流感病毒。基于详细HP模型,先将甲流病毒H5N1的蛋白质序列转化成CGR时间序......
近年来我国不少学者利用中国利率数据进行了短期市场利率时间序列的动态规律研究。从目前国内该领域的研究成果来看,大多数学者使......
应用分数差分自回归滑动平均模型即ARFIMA模型,研究金融时间序列.通过对外汇市场日元/人民币汇率数据的实证分析,得出结论:汇率日......
本文以A股波动率长记忆模型为研究对象,先介绍了长记忆模型的基本技术内容,再结合A股波动率变化,对其记忆模型的构建策略做进一步......
本文以上证国债指数日收益率的波动为研究对象,通过GARCH和非对称GARCH模型的实证分析,发现上证国债指数对数收益率表现出如下波动......