罚金折现期望相关论文
该学位论文主要研究常利率下的Erlang(2)风险模型.讨论了不破产概率,破产前瞬间盈余分布,破产时赤字分布,破产前盈余和破产时赤字......
该篇学位论文主要讨论了离散时间模型下的某些概率律的问题,而这些问题的讨论是通过计算罚金折现期望而获得的.罚金折现期望是关于......
破产论作为风险论的核心内容，已逐渐成为当前精算界研究的热门话题，也引起了数学工作者的广泛兴趣．对破产论的研究既有实际的应用背景......
在较早的文章中,大家主要研究对象为经典风险模型,Gerber(1987), Grandell(1991),Asmussen(2000),Gerber和Shiu(2005)中对于破产概......
研究了一类相依的双险种风险模型,其中第一类险种的索赔到达计数过程为Elang(2)过程,第二类险种的索赔到达计数过程为其户p-稀疏过......
期刊
考虑索赔到达具有相依性的一类双险种风险模型,其中第一类险种的索赔计数过程为Poisson过程,第二类险种的索赔计数过程为其p-稀疏......
在常数红利策略下考虑索赔时间间隔为指数分布与Erlang(2)分布混合时的风险模型,在此红利策略下,若保险公司的盈余在红利线以下时......
主要研究了一类索赔时间间隔为指数分布和 Erlang(n) 分布混合的 Sparre Andersen 的风险模型,并得到了此模型的罚金折现期望所满......
在调节系数存在的前提下,给出了罚金折现期望Φ(u;ω)所满足的离散更新方程,并由此推出f(u;x),g(u;y)与ψ(u)的递推解和变换解.......
本文研究完全离散风险模型下的罚金折现期望.我们首先得到Ф(u,ω)的瑕疵离散更新方程,利用控制收敛定理得出Ф(0,ω)的显式解;然......
本论文研究了常利率下Erlang（2）的风险模型，得到了关于罚金折现期望满足的积分表达式、积分-微分方程以及L-S变换满足的微分方程，并且......
考虑到保险公司的实际运作中红利的发放率要比保费的收取率小,将一类新的红利政策引入Erlang(2)风险模型,利用更新论证,得到并求解......
本文考虑了一个风险模型的罚金折现期望函数，在此模型中，保费的收取率随索赔强度而变化，索赔到达服从COX过程，并且通过添加扩散过程来......
在调节系数存在的前提下，对于充分大的初始盈余，利用离散更新方程的一个极限定理，给出了罚金折现期望Φ（u；ω）的渐近解,然后通过对ω的不......
This paper considers the expected discounted penalty function Φ(u) for the perturbed compound Poisson risk model with s......
讨论了常利率下Erlang（2）风险模型的罚金折现期望所满足的积分一微分方程，通过积分变换，得到它的级数形式的解。并且，当索赔额为指数分......
本文研究了一类索赔时间间隔与索赔量相关且分两段收取保费的风险模型.利用微分的方法得到了罚金折现期望满足的积分-微分方程,并......
本除典风险模型除,总本假设各本随有变量之间本相互独立本,然而随着本险业务本何展,新险种本本断开何有投本市场,本险何程本论杂性......
