破产后赤字相关论文
摘要考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程，其中利率和保费收入过程为两个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法，得到了破......
在理赔量具有一阶自回归的情形下,讨论修正的经典的离散时间风险模型.利用递推形式和数学归纳法得出了破产前盈余的分布,破产前最......
在考虑利率且保费收入为随机变量的离散时间模型下,得到了在停时T,保险公司在初始准备金为u时的生存概率,破产后赤字分布,有限时间......
在利率具有一阶自回归结构的情况下,进一步研究离散时间风险模型,得到了破产前最大盈余分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大......
研究了在利率具有一阶自回归结构的情况下的离散时间保险风险模型,得到了破产前最大盈余的分布以及破产前盈余,破产后赤字与破产前......
本文对利率具有一阶自回归的离散时间风险模型进行了研究,得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的......
研究当保费收入在时间区间的期初和期末给付时的两种广义的离散时间的风险模型，当保险公司的利率具有m阶自回归结构的情况下，将其代......
本文对引入利率的离散时间风险模型得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一......
对于复合二项风险模型,通过引入一个复合的几何分布,给出了破产前盈余及破产后赤字的联合分布函数和边际分布函数,并给出了导致破......
文章在将常值利率推广到变利率的情况下，研究了变利率的离散时间保险风险模型；得到了破产前最大盈余的分布、破产前盈余、破产后赤字......
本文研究了引入随机利率的离散时间风险模型．得到了保险公司在初始准备金为“时的生存概率，有限时间内的破产概率，破产后的赤字分布以......
本文研究了理赔量具有一阶自回归结构以及在此条件下引入折现率和多险种的修正的离散时间金融风险模型,利用两种不同的方法,获得了......
