波动率估计相关论文
在如今衍生品市场快速发展的过程中,期权定价理论和风险对冲理论做出了不可磨灭的贡献,本文将两种理论相结合,进行了系统性的研究......
金融市场中的标的资产的波动率一直以来都是学界和实务界关注的焦点。鉴于波动率在现代金融市场中的重要性，以及它是度量风险的重要......
在金融体系比较完备的西方国家，大多数证券交易是通过高频交易来完成的，其交易数额占总交易量的比重也在逐年增加。高频交易运用智能......
上个世纪九十年代以来，学者们对于金融高频数据的关注投入了越来越浓厚的研究兴趣。在金融经济学领域中，对股票价格波动率以及其他金......
在Black-Litterman投资组合模型中,为了更有效地估计风险资产的期望收益和波动率,引入了投资者的主观观点,这种处理确实能提高均值......
为解决高频数据在风险评估中存在的非线性问题,提出了利用局部均值分解方法实现高频数据波动率估计。首先,采用高频模拟数据验证估......
随着科技的发展,针对金融高频数据的分析迅速成为数据分析领域的热点和难点。高频数据包含了比低频数据更多的市场细节信息,因此针......
针对金融高频数据波动率的估计问题,借鉴小波变换思想,首次利用整体经验模态分解方法实现了高频数据波动率估计.首先,通过模拟数据......
高频数据波动率的估计已成为数据分析领域的研究热点问题。本文利用极大重叠离散小波变换方法对资产收益的积分波动率进行估计。针......
随着居民收入的不断增加和理财观念的不断增强,资产配置的需求不断增加,市场上金融工具的不断丰富,给资产配置提供了必要条件。宏......
在B1ack-Litterman投资组合模型中,为了更有效地估计风险资产的期望收益和波动率,引入了投资者的主观观点,这种处理确实能提高均值......
上证50ETF期权于2015年2月9日在上海证券交易所上市交易,我国衍生品体系日益完善。期权能促进金融市场的稳定,有利于投资者分散风......
期权是现代国际金融市场广泛使用的金融衍生产品,它是进行金融风险管理的有效工具。随着我国金融市场的发展,越来越多的金融衍生产......
